BCEE besteht Stresstest

Wie bereits 2010 hat die Luxemburger Staatsbank und –sparkasse den Bankenstresstest bestanden. Zweck der Übung war es, zu prüfen, ob die Bank Krisensituationen wegen Kreditausfällen überbrücken kann. In ganz Europa waren 90 Banken getestet worden. Nicht alle Finanzinstitute schafften den Test. Fragen an Generaldirektor der BCEE, Jean-Claude Finck.

" class="infobox_img" />BCEE-Generaldirektor Jean-Claude Finck

Sind Sie mit dem Ausgang des Stresstests für die BCEE zufrieden ? Welche Anregungen bzw. Verbesserungsvorschläge entnehmen Sie ihnen?

„Die BCEE als einzige große Luxemburger Bank war, wie schon 2010, auch in diesem Jahr wieder von der Europäischen Bankenaufsicht als systemisch wichtige Bank auserwählt worden, am europaweiten Stresstest zusammen mit rund 90 anderen systemrelevanten europäischen Banken teilzunehmen. Wir haben diesen Test sehr sorgfältig ausgeführt in all seinen einzelnen Phasen, die sich über die vergangenen drei Monate erstreckt haben. Die Resultate entsprechen unseren Erwartungen voll und ganz und geben ein wahrheitsgetreues Spiegelbild der finanziellen Stabilität unserer Bank ab.

Was Anregungen und Verbesserungen an den Tests betrifft, so muss man sich klarmachen, dass die Tests ja möglichst komplett die Situation einer Vielzahl von systemrelevanten Banken zutreffend erfassen und widerspiegeln müssen. Desweiteren muss der Test ja möglichst realitätsnah sein. Anregungen und Verbesserungen kann man daher nicht abstrakt und im voraus darlegen, sondern sie müssen sich gegebenenfalls aus der zukünftigen Realität ergeben und eine Vielzahl von Banken abdecken.”

Lässt das positive Ergebnis für die BCEE darauf schliessen, dass die Staatsbank und -sparkasse keine “faulen” Papiere besitzt, insbesondere der gefährdeten Südländer…. Oder sind diese Papiere bloss ausreichend abgesichert ?

„Das Engagement der BCEE sowohl gegenüber Italien als auch gegenüber einigen anderen europäischen Staaten, die sich zur Zeit in Schwierigkeiten befinden, ist sehr begrenzt im Vergleich zu den anderen europäischen Bankengruppen, inklusive derer die am Stresstest teilgenommen haben. Kurzum, die BCEE hält in ihren Büchern ein sehr eingeschränktes und kontrolliertes Engagement auf Italien und einige andere sogenannte „PIIGS“-Staaten.

Verschlechterungen der Finanzlage einzelner Länder beobachten wir bei der BCEE seit den ersten Anzeichen stets sehr genau und haben auch schon beachtliche Schritte unternommen, die uns erlaubt haben, die Forderungen gegenüber Südeuropa und insbesondere Italien über die vergangenen 6 Monate beträchtlich und ohne nennenswerte Verluste herunterzufahren, so dass die Forderungen unserer Bank sowohl gegenüber dem italienischen Staat als auch gegenüber dem italienischen Bankenwesen zum heutigen Tag substantiell niedriger sind als zum 31. Dezember 2010, Stichdatum der Werte auf die der Stresstest aufgebaut ist.

Es sei auch noch hinzugefügt, dass diese Forderungen regelmässig und im Detail von den Ratingagenturen überprüft werden, welche seit Jahren für die BCEE das bestmögliche Rating „Aaa/AA+“ bestätigen.

Zusätzlich zu diesen Schritten nimmt die BCEE natürlich gegebenenfalls, und wie auch in anderen Kreditbereichen üblich, notwendige Absicherungen über Rückstellungen vor. Man sollte aber auch einmal klar hervorheben, dass man zunächst immer davon ausgehen soll, dass Engagements ganz oder zu weiten Teilen von den Schuldnern, ob privat oder staatlich, respektiert, d.h. zurückgezahlt werden, wenn auch eventuell über einen längeren Zeitraum.“

Die BCEE war bereits am letzten Stresstest 2010 beteiligt. Schneidet sie dieses Mal besser ab ?

“Die Vorgaben beim Test 2010 waren anders als dieses Mal. Wie schon oben gesagt ist ein derartiger Test nur aussagekräftig, wenn er an der Realität gemessen relevant ist. Seit Ausarbeitung des Tests von 2010 hat das wirtschaftliche Umfeld sich weiterentwickelt, und der ‚Auftraggeber‘ des Tests, die Europäische Bankenaufsicht, hat sowohl diese Evolution als auch Verbesserungen aus dem 2010er Test in Betracht gezogen, um die Kriterien des diesjährigen Tests auszuarbeiten. 2010 war die BCEE europaweit unter den 10 besten Banken. Im reinen Zahlenvergleich, und wissend dass die Ausgangsbasis nicht 1:1 dieselbe ist, schneiden wir 2011 noch besser ab, und das obwohl die Kriterien strenger sind. Da darf man bei aller Bescheidenheit wohl sagen, dass die BCEE eine solide und gesunde Bank ist.”

Kritische Bemerkungen zu den Stresstests?

„Die Ausgangskriterien der Tests sind sehr realitätsnah, da sie eine Modellisierung der Wirklichkeit darstellen. Natürlich ist ein Testumfeld nicht total mit der Wirklichkeit gleichzustellen. Aber auch Piloten lernen im Flugsimulator, schwierigste Situationen zu meistern und können es im Ernstfall in der Realität umsetzen. Wir denken also, dass die Tests wirklich aussagekräftige Resultate über die Widerstandskraft und Resilienz einer Bank im Ernstfall darstellen.”