L’édifice a été construit comme hôtel particulier de taille modeste par le
conseiller du roi et homme
d’affaires Nicolas Greisch en 1545. Avec l’acquisition de la demeure en 1564 pour le compte du Roi d’Espagne Philippe II, la propriété
devint le siège du
gouverneur que fut alors Pierre Ernest de Mansfeld. Le prince Mansfeld commença au moment de cette acquisition la construction de son propre château „La Fontaine“ à Clausen (en 1563) qui devint sa résidence d’été personnelle et qui a exercé une influence sur la
construction de l’actuel palais grand-ducal, érigé en 1572-73.

1600: Extension pour
l’„Hôtel du Gouvernement“

La demeure des souverains située en vieille ville fut agrandie, voire dédoublée en surface au début du XVIIe
siècle, suite à la décision prise par les archiducs Albert et Isabelle. Un dessin de Van der Meulen, datant de 1684, montre le bâtiment dans sa nouvelle dimension.
Le palais subit certains
endommagements lors du siège de la ville en 1683-1684 mais dès l’été 1684, la
réparation du bâtiment fut décidée, engageant
ensemble avec la
reconstruction de la
forteresse des sommes
importantes. Ce qui justifia l’inspection des lieux par le Roi Louis XIV en personne, en 1685. Sa cour et lui-même habitèrent dans le palais „Hôtel du Gouvernement“ durant presque trois semaines.
Lors de ses visites au
Luxembourg le souverain
logeait dans ce palais où, à ces occasions eurent lieu également les cérémonies particulières comme par exemple le serment de
fidélité qui revêtait un
caractère hautement
solennel.
Le palais était la demeure des gouverneurs du
Grand-Duché jusqu’en 1795.
1795: Nouvelle fonction –
Tribunal de justice